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Jason MacQueen氏 特別連続講義

当センターでは、Quantec Global Factor Modelの開発者として有名なJason MacQueen氏をセンターにお招きして、下記連続講義(全9コマ)を行います。 同氏は、2001年にQuantec社 をThomson Financial社に売却後、現在も新しい株式運用モデルの開発に取り組んでおられます。 連続講義ではこうした開発に関連したトピックスについても話していただけるよう、お願いしてあります。 席数の制約上、当講義は本研究科学生とセンター寄付企業所属の方々に限定いたします。

講師

Jason MacQueen氏
(Alpha Strategies社会長, R-Squared社会長)

講義日程

第1回 2006年6月 6日(火) 午後 15:00-18:00
Equity Risk Models (1), (2), (3)

第2回 2006年6月13日(火) 午後15:00-18:00
Portfolio Risk Management (1), (2), (3)

第3回 2006年6月27日(火) 午後15:00-18:00
Building Multi-factor Stock Selection Models (1), (2), (3)

場所

東京大学経済学研究科棟地下一階第一教室

Jason MacQueen氏略歴

Oxford大学で数学、London大学で理論物理の修士号を取得後、Epsom大学、Marlborough大学を経て、現在はLancaster大学でファイナンス客員教授を務める。1980年、QUANTEC社を設立して証券におけるリスクモデルを世界に先駆けて発表。以後、グローバル・アセットアロケーション・モデル、日米証券市場のマルチファクターモデル等をはじめ、様々なモデルの開発に取り組む。現在Alpha Strategies社、R-Squared社会長、ならびにApollo社取締役。株式クオンツ運用の先駆者として、世界各国で実務研究者向けセミナー講師を務める。

この連続講義は、東京大学経済学研究科の学生、ならびにセンター寄付企業所属の方々に限定して行います。

センター寄付企業の方には、申し込み用紙を同封した案内状をお送りする予定です。メールでのお申し込みはご遠慮ください。

※参加費は無料です。