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分類番号: CARF-F-304
発表時期: 2013 1
タイトル: An Asymptotic Expansion Formula for Up-and-Out Barrier Option Price under Stochastic Volatility Model (Forthcoming in "JSIAM Letters")
著者: Takashi Kato, Akihiko Takahashi, Toshihiro Yamada
Abstract: This paper derives a new semi closed-form approximation formula for pricing an upand-out barrier option under a certain type of stochastic volatility model including SABR model by applying a rigorous asymptotic expansion method developed by Kato, Takahashi and Yamada [1]. We also demonstrate the validity of our approximation method through numerical examples.
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