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分類番号: CARF-F-317
発表時期: 2013 5
タイトル:

On the Lebesgue Property of Monotone Convex Functions
(Forthcoming in "Math. Financ. Econ.")

著者: Keita Owari
Abstract:

The Lebesgue property (order-continuity) of a monotone convex function on a solid vector space of measurable functions is characterized in terms of (1) the weak inf-compactness of the conjugate function on the order-continuous dual space, (2) the attainment of the supremum in the dual representation by order-continuous linear functionals. This generalizes and unifies several recent results obtained in the context of convex risk measures.

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