償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解

Abstract

この論文では，池田・小林（2007）における特殊ケースを考えることにより，債権者の償還猶予を考慮した場合の債券価格の解析解を得ることができることを示す．解析解の導出はWiener-Hopf型積分方程式を解くことに帰着されるが、このような導出は他に例がなく今後さらなる発展が期待される．