その他のお知らせ
ワーキングペーパー

CARF-F-607
数量ファイナンス
Estimating the Hurst parameter from the zero vanna implied volatility and its dual

CARF-F-606
数量ファイナンス
Mean-Field Price Formation on Trees: with Multi-Population and Non-Rational Agents

CARF-F-605
数量ファイナンス
Generating the Term Structure of Interest Rates with Diffusion Models

CARF-F-604
数量ファイナンス
An Incomplete Multi-Currency Equilibrium Model with Heterogeneous Time Preferences and Subjective Beliefs

CARF-F-603
数量ファイナンス
Forecasting Realized Volatility from Option Prices

CARF-F-602
マクロ金融
Allocative Inefficiency during a Sudden Stop
スポンサー
東京大学大学院経済学研究科附属 金融教育研究センター(CARF)の運営資金は政府による特別教育研究経費の支給のほか、 広く産業界・金融界からの支援を受けてまかなわれています。












