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番号：CARF-F-186
ワーキングペーパー
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番号：CARF-F-183
Modelling Long Memory Volatility in Agricultural Commodity Futures Returns
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番号：CARF-F-182
Uninsured countercyclical risk: an aggregation result and application to optimal monetary policy (Revised in November 2010, forthcoming in the Journal of the European Economic Association. )
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番号：CARF-F-181
Computing Densities: A Conditional Monte Carlo Estimator
マクロ金融
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番号：CARF-F-180
Non-Traditional Monetary Polices: G7 Central Banks during 2007-2009 and the Bank of Japan during 1998-2006
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番号：CARF-F-179
Dynamic Conditional Correlations in International Stock, Bond and Foreign Exchange Markets: Emerging Markets Evidence
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番号：CARF-F-178
VaR Forecasts and Dynamic Conditional Correlations for Spot and Futures Returns on Stocks and Bonds
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-177
Pricing Average Options on Commodities (Revised in February 2012; Subsequently published in “the Journal of Futures Markets”.)
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-176
Pricing Barrier and Average Options under Stochastic Volatility Environment (Revised in May 2010; Subsequently published in “the Journal of Computational Finance”.)
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番号：CARF-F-175
Modelling Conditional Correlations in the Volatility of Asian Rubber Spot and Futures Returns (Revised in November 2009)
金融システム
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番号：CARF-F-174
Implementation and Mind Control
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番号：CARF-F-173
Simple Expected Volatility (SEV) Index: Application to SET50 Index Options
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番号：CARF-F-172
Exchange Rate and Industrial Commodity Volatility Transmissions and Hedging Strategies
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番号：CARF-F-171
Optimal Risk Management Before, During and After the 2008-09 Financial Crisis
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番号：CARF-F-170
Modelling the Interactions Across International Stock, Bond and Foreign Exchange Markets
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番号：CARF-F-169
Value-at-Risk for Country Risk Ratings
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番号：CARF-F-168
Dynamic Conditional Correlations for Asymmetric Processes
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番号：CARF-F-167
Asymmetry and Leverage in Realized Volatility
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番号：CARF-F-166
Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-165
Asymptotic Expansion Approaches in Finance: Applications to Currency Options ( Forthcoming in “Financial Derivatives: Risk Management, Modeling Tools and Hedging Strategies”. )
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番号：CARF-F-164
The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk and Daily Capital Charges
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番号：CARF-F-163
Forecasting Volatility and Spillovers in Crude Oil Spot, Forward and Futures Markets
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番号：CARF-F-162
Modelling Conditional Correlations for Risk Diversification in Crude Oil Markets
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-161
Hedging European Derivatives with the Polynomial Variance Swap under Uncertain Volatility Environments
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番号：CARF-F-160
The Second End of Laissez-Faire — Bootstrapping Nature of Money and Inherent Instability of Capitalism (Revised in October 2009)
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番号：CARF-F-159
A Decision Rule to Minimize Daily Capital Charges in Forecasting Value-at-Risk
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番号：CARF-F-158
Has the Basel II Accord Encouraged Risk Management During the 2008-09 Financial Crisis?
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番号：CARF-F-157
Volatility Spillovers Between Crude Oil Futures Returns and Oil Company Stocks Return
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番号：CARF-F-156
Do We Really Need Both BEKK and DCC? A Tale of Two Covariance Models
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番号：CARF-F-155
What Happened to Risk Management During the 2008-09 Financial Crisis?
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-154
A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral ( Revised in January 2010 )
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-153
Investment Frictions versus Financing Frictions
金融システム
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番号：CARF-F-152
Exclusive Dealing and Large Distributors
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番号：CARF-F-151
Business Cycle Implications of Internal Consumption Habit for New Keynesian Model (Revised in November 2012)
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-150
Generating a Target Payoff Distribution with the Cheapest Dynamic Portfolio: an Application to Hedge Fund Replication ( Revised in March 2010 )
数量ファイナンス
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番号：CARF-F-149
Computation in an Asymptotic Expansion Method
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番号：CARF-F-147
The Determinants of Bank Capital Ratios in a Developing Economy
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番号：CARF-F-148
IMF Bank-Restructuring Efficiency Outcomes: Evidence from East Asia
金融システム
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番号：CARF-F-146
The Activities of a Japanese Bank in the Interwar Financial Centers: A Case of the Yokohama Specie Bank
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番号：CARF-F-145
Modeling and Forecasting the Volatility of the Nikkei 225 Realized Volatility Using the ARFIMA-GARCH Model
金融システム
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番号：CARF-F-144
Behavioral Aspects of Arbitrageurs in Timing Games of Bubbles and Crashes
数量ファイナンス
J-series
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番号：CARF-J-059
確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて (FSAリサーチ・レビュー第5号，179-214，2009年に掲載)
金融システム
J-series
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番号：CARF-J-058
金融のグローバル化、その光と影：２００７年以降の金融危機を中心に
F-series
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番号：CARF-F-143
A Strategic Theory of Markets
金融システム
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番号：CARF-F-142
Interbank Networks in Pre-war Japan:Structure and Implications
会計
J-series
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番号：CARF-J-057
戦時期における三菱財閥本社の資本取引：内部資本市場と外部資本市場 （『三菱史料館論集』第10号, 115-128頁 , 2009に掲載）
数量ファイナンス
F-series
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番号：CARF-F-141
Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with Non-Unitary EIS ( Forthcoming in “Asia-Pacific Financial Markets”, vol.16-3231-263, 2009; Revised in July 2009 )
金融システム
F-series
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番号：CARF-F-140
Implementation and Social Influence
数量ファイナンス
F-series
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番号：CARF-F-139
A Remark on a Singular Perturbation Method for Option Pricing under a Stochastic Volatility Model ( Forthcoming in “Asia-Pacific Financial Markets”. )
数量ファイナンス
F-series
作成：
番号：CARF-F-138